求解约束最优化问题KKT系统的BFGS方法

求解约束最优化问题KKT系统的BFGS方法

利用Fischer-Burmeister函数,将约束最优化问题KKT系统转化为等价的非光滑方程组,利用广义导数,给出一个求解该非光滑方程组的BFGS方法.其子问题是一个系数阵为正定对称阵的线性方程组.为保证全局收敛性,我们引进了一个适当的线性搜索,它使得效益函数近似下降.在适当的条件下,我们证明了算法是适定的,并具有全局收敛性和超线性收敛性.

作 者： 张继伟 王仙桃   作者单位： 湖南大学,数学与计量经济学院,湖南,长沙,410082  刊 名： 湖南大学学报(自然科学版)  ISTIC EI PKU 英文刊名： JOURNAL OF HUNAN UNIVERSITY(NATURAL SCIENCES)  年，卷(期)： 2003 30(3)  分类号： O221.1  关键词： KKT系统   BFGS方法   全局收敛   超线性收敛   广义导数   半光滑  

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