保单驱动索赔离散风险模型的精算量分布

保单驱动索赔离散风险模型的精算量分布

研究了一类索赔是由保单驱动的带随机利率的离散时间非寿险风险保险模型,证明了该模型的盈余首次超过给定水平的时间、破产前最大盈余、破产持续时间以及盈余首次回复为正后的瞬间值等精算量的分布都可以由一类积分方程的唯一解给出.

作 者： 徐小阳 唐加山 XU Xiao-yang TANG Jia-shan   作者单位： 徐小阳,XU Xiao-yang(南京邮电大学,通信与信息工程学院,江苏,南京,210003)

唐加山,TANG Jia-shan(南京邮电大学,理学院,江苏,南京,210046) 

刊 名： 南京邮电大学学报（自然科学版）  ISTIC 英文刊名： JOURNAL OF NANJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS(NATURAL SCIENCE)  年，卷(期)： 2009 29(6)  分类号： O211.6  关键词： 离散时间   风险模型   精算量分布  

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