MA(1)时序的三足标尾指数估计量
给出了有限移动平均时间序列尾指数的一类三足标的Pickands型估计量,证明了其弱相合性和渐近正态性,并在均方误差最小的情况下,给出了参数k1的优选.
作 者: 王莉莉 彭作祥 WANG Li-li PENG Zuo-xiang 作者单位: 王莉莉,WANG Li-li(四川农业大学,数学系,四川,雅安,625014)彭作祥,PENG Zuo-xiang(西南大学,数学与统计学院,重庆,400715)
刊 名: 西南大学学报(自然科学版) ISTIC PKU 英文刊名: JOURNAL OF SOUTHWEST UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION) 年,卷(期): 2007 29(11) 分类号: O211.3 关键词: 尾指数 三足标 Pickands型估计量 渐近正态性 tail index three-index Pickands-type estimator asymptotic normality