Prelec权重函数及其不同先验行为假设的比较分析
自从前景理论提出以来,人们已经普遍认识到决策者会高估低概率事件、低估高概率事件.在提出的诸多权重函数之中,Prelec权重函数由于其简单,与大部分实证证据一致以及有一个理论化基础而备受关注.Luce提出了一种相对于复合不变性而言更简单的,基于还原不变性的推导,而Al-Nowaihi和Dhami在此基础上提出了幂不变性.文中对Prelec权重函数进行了简单描述以及利用其对金融异象的解释,再就复合不变性、还原不变性和幂不变性这三种能推导出Prelec权重函数的先验行为假设进行了总结,并对其进行了简单比较分析.
作 者： 作者单位： 刊 名： 价值工程 ISTIC 英文刊名： VALUE ENGINEERING 年，卷(期)： 2009 28(11) 分类号： O174 关键词： Prelec权重函数 复合不变性 还原不变性 幂不变性 前景理论