ARFIMA模型参数贝叶斯估计的渐近性质
首先根据贝叶斯定理得到ARFIMA模型参数的后验边缘分布,并选择后验边缘分布的众数作为参数的估计值.参照季节性ARFIMA模型的极大似然估计的渐近性质的证明思路,证明了模型参数的贝叶斯估计具有相合性、有效性和渐近正态性.最后,对参数的贝叶斯估计方法的大样本性质进行仿真模拟,结果表明当时间序列样本足够大时,参数的估计值越来越接近于真实值.
作 者： 洪兆萍 杜秀丽 Hong Zhaoping Du Xiuli 作者单位： 南京师范大学教学与计算机科学学院,江苏,南京,210046 刊 名： 南京师大学报（自然科学版） ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF NANJING NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION) 年，卷(期)： 2008 31(2) 分类号： O212.8 关键词： 贝叶斯方法 ARFIMA模型 后验分布 渐近性质 Bayesian methods ARFIMA models posterior distribution asymptotic properties