基于MCMC模拟的相关系数平稳序列模型及其应用
提出了基于MCMC方法来估计相关系数平稳序列模型的参数;给出基于贝叶斯分布的相关系数平稳序列模型参数的算法;在无信息先验分布下,模拟证明了用此方法估计相关系数平稳序列模型参数的优良效果.最后对实际的广西电网-月负荷数据,分别用基于相关系数平稳序列模型的MCMC方法和极大似然估计法以及基于经典的ARMA模型建模,结果表明采用MCMC方法得到的模型给出的预测是最好的.
作 者： 李卫国 XIONG Bing-zhong LI Wei-guo XIONG Bing-zhong 作者单位： 北京航空航天大学数学系,"数学、信息与行为"教育部重点实验室,北京,100083 刊 名： 系统仿真学报 ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SYSTEM SIMULATION 年，卷(期)： 2008 20(14) 分类号： O212 TP391 关键词： 相关系数平稳序列 MCMC模拟 贝叶斯估计 Gibbs抽样算法 电网负荷