g-期望仿射相关随机变量的可加性

g-期望关于仿射相关随机变量的可加性

证明了当g满足对任意(y,t)∈R×[0,T],g(y,0,t)=0时,g-期望对所有的仿射相关的随机变量可加当且仅当g=μt|zt|+vtzt;不要求g满足任意(y,t)∈R×[0,T], g(y,0,t)=0时,g-期望对所有的仿射相关的随机变量可加当且仅当g=μt|zt|+vtzt+vt'yt,其中μt,vt,vt'是[0,T]上的连续函数.

作 者： 秦栋 QIN Dong   作者单位： 山东大学,数学与系统科学学院,山东,济南,250100  刊 名： 山东大学学报（理学版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)  年，卷(期)： 2007 42(6)  分类号： O211  关键词： g-期望   仿射相关   可加性  

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