g-期望关于仿射相关随机变量的可加性
证明了当g满足对任意(y,t)∈R×[0,T],g(y,0,t)=0时,g-期望对所有的仿射相关的随机变量可加当且仅当g=μt|zt|+vtzt;不要求g满足任意(y,t)∈R×[0,T], g(y,0,t)=0时,g-期望对所有的仿射相关的随机变量可加当且仅当g=μt|zt|+vtzt+vt'yt,其中μt,vt,vt'是[0,T]上的连续函数.
作 者: 秦栋 QIN Dong 作者单位: 山东大学,数学与系统科学学院,山东,济南,250100 刊 名: 山东大学学报(理学版) ISTIC PKU 英文刊名: JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE) 年,卷(期): 2007 42(6) 分类号: O211 关键词: g-期望 仿射相关 可加性