基于Kalman滤波的带相关噪声系统统一的Wiener状态估值器

基于Kalman滤波的带相关噪声系统统一的Wiener状态估值器

基于 Kalman滤波和白噪声估值器,对带非零均值相关噪声系统提出了渐近稳定的统一的和通用的Wiener状态估值器.它们可统一处理滤波、平滑和预报问题,且避免了计算最优初始状态估值.它们揭示了Kalman滤波器和Wiener滤波器之间的关系.一个仿真例子说明其有效性.

作 者： 邓自立 孙书利   作者单位： 黑龙江大学,应用数学研究所,自动化系,黑龙江,哈尔滨,150080  刊 名： 控制理论与应用  ISTIC EI PKU 英文刊名： CONTROL THEORY & APPLICATIONS  年，卷(期)： 2003 20(4)  分类号： O211.64  关键词： 相关噪声系统   状态估计   Wiener滤波器   Kalman滤波方法  

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