带投资收益的离散风险模型研究
在离散复合二项模型中加入一个随机投资收益而得到带投资的离散风险模型,在这种模型下得到了破产概率所满足的积分方程,有限时间内破产、破产时刻、破产前一刻盈余和破产时赤字的联合分布的递推公式,也得到了和经典模型相类似的破产概率表达式和Lundberg不等式.
作 者: 方世祖 孙歆 刘瑶环 FANG Shi-zu SUN Xin LIU Yao-huan 作者单位: 方世祖,孙歆,FANG Shi-zu,SUN Xin(广西大学数学与信息科学学院,广西,南宁,530004)刘瑶环,LIU Yao-huan(广西大学数学与信息科学学院,广西,南宁,530004;长江大学信息与数学学院,湖北,荆州,434023)
刊 名: 广西大学学报(自然科学版) ISTIC PKU 英文刊名: JOURNAL OF GUANGXI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION) 年,卷(期): 2008 33(2) 分类号: O211.67 关键词: 破产概率 风险模型 鞅 调节系数