股票交易量对证券期权价格的影响
用复合Poisson过程描述股票的交易量,据此构造股票价格的随机过程,进而推导出在风险中立条件下,欧式买入期权的价格公式,并对风险中立条件下及风险回避市场中,期权价格的边界问题进行讨论.
作 者: 王娟 王军 WANG Juan WANG Jun 作者单位: 北京交通大学,理学院,北京,100044 刊 名: 北京交通大学学报(自然科学版) ISTIC PKU 英文刊名: JOURNAL OF BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY 年,卷(期): 2007 31(6) 分类号: O211.9 关键词: 欧式买入期权 期权价格边界 股票交易量 复合Poisson过程 风险中立概率