带干扰更新风险模型的有限时间破产概率
讨论了一个带干扰更新风险模型的有限时间破产概率问题.在假设索赔额服从次指数分布,利率为常数的情况下,得到一个关于有限时间破产概率的近似表达式,并将此结论与利率为0时进行了对比.
梁凤鸣,LIANG Feng-ming(泰山学院学报编辑部,271021,山东省泰安市)
刊 名： 曲阜师范大学学报(自然科学版) ISTIC 英文刊名： JOURNAL OF QUFU NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE) 年，卷(期)： 2009 35(2) 分类号： O211.9 关键词： 次指数分布 带扰动更新风险模型 常利率 ERV Matuszewska指标