带干扰的多险种离散风险模型的破产概率
研究了一类带干扰的多险种离散风险模型,两索赔额均为二项随机序列,两保单到达均为Poisson随机序列,应用鞅方法得出了最终破产概率的一般表达式,Lundberg不等式,以及有限时间内破产概率的一个上界估计.
作 者： 方世祖 张春梅 王志攀 FANG Shi-zu ZHANG Chun-mei WANG Zhi-pan 作者单位： 广西大学,数学与信息科学学院,广西,南宁,530004 刊 名： 广西大学学报（自然科学版） ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF GUANGXI UNIVERSITY（NATURAL SCIENCE EDITION） 年，卷(期)： 2007 32(3) 分类号： O211.67 关键词： 多险种 干扰 破产概率 Lundberg不等式 鞅