风险模型中重尾随机变量和的若干大偏差结果
进一步研究随机变量部分和与随机和的大偏差,其中S(n)=∑ni=1Xi, S(t)=∑N(t)i=1Xi (t>0). {Xn,n≥1}是一个独立同分布的随机变量(未必是非负的)序列具有共同的分布F(定义于R上)和有限期望μ=EX1. {N(t), t≥0}是一个非负的整数值的随机变量的更新计数过程且与{Xn,n≥1}相互独立.本文在假定F∈C条件下,进一步推广并改进了由Klüppelberg等和Kaiw等人给出的一些大偏差结果.这些结果可应用到某些金融保险方面的一些特定的问题中去.
作 者： 孔繁超 KONG Fan-chao 作者单位： 安徽大学,数学与计算科学学院,安徽,合肥,230039 刊 名： 大学数学 PKU 英文刊名： COLLEGE MATHEMATICS 年，卷(期)： 2009 25(2) 分类号： O211.3 O213.2 关键词： 更新风险模型 更新计数过程 重尾分布 大偏差