基于可信性分布的投资组合问题的一种混合智能方法
研究了模糊环境下基于效用函数的有效资产投资组合的收益率模型,模型建立在可信性分布的基础上,而不是概率分布或可能性分布基础上.给出模糊环境下基于可信性分布的n种资产的最优投资组合问题的混合智能算法以寻找某种效用函数意义下的最优组合.并以实例仿真说明该方法的有效性.
作 者： 阿春香 刘三阳 A Chun-xiang LIU San-yang 作者单位： 阿春香,A Chun-xiang(肇庆学院,数学系,广东,肇庆,526061)刘三阳,LIU San-yang(西安电子科技大学,理学院,陕西,西安,710071)
刊 名： 数学的实践与认识 ISTIC PKU 英文刊名： MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY 年，卷(期)： 2007 37(11) 分类号： O1 关键词： M-V分析 投资组合 效用函数 模糊变量 可信性分布 混合智能算法