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基于复杂网络理论的沪深A股分析

时间:2021-12-10 12:00:37 数理化学论文 我要投稿

基于复杂网络理论的沪深A股分析

根据复杂网络理论,从一个新的角度分析沪深A股.对沪深A股构建复杂网络,计算网络的集聚系数和吸引率,得到不同行业的聚合强度及其对A股市场股价波动的影响程度.计算结果表明,金融股内部的聚合强度最大,行业内部股价波动更容易传播,股价波动对中国A股市场股价的波动影响最大.

作 者: 鲁巍巍 林正春 LU Wei-wei LIN Zheng-chun   作者单位: 鲁巍巍,LU Wei-wei(华南理工大学,理学院数学系,广州,510640)

林正春,LIN Zheng-chun(华南理工大学,计算机科学与工程学院,广州,510006) 

刊 名: 科学技术与工程  ISTIC 英文刊名: SCIENCE TECHNOLOGY AND ENGINEERING  年,卷(期): 2009 9(11)  分类号: O231.5 N945.12  关键词: 复杂网络   上市公司   聚集系数   吸引率