混合泊松随机测度的定义与构造
随机过程的具体刻划在金融上有重要应用.混合泊松随机测度正是其一个精确刻划,记录值可形成泊松随机测度,而记录时间可用泊松随机过程很好地逼近.前人给出了泊松随机测度的经典结果.在此基础上运用测度论典型手法及拉普拉斯泛函,得到混合泊松随机测度的结论.不仅给出了混合泊松随机测度的定义:N是E上的点过程,如果在给定Λ=λ条件下,N是具有均值测度的泊松随机测度,则称N为混合泊松随机测度.而且得到混合泊松随机测度的构造与存在唯一性定理.这将给实际应用提供一个有用的理论工具.
作 者： 陈守全 张林华 作者单位： 陈守全(西南师范大学,数学系,重庆,400715)张林华(重庆大学,数理学院,重庆,400044)
刊 名： 重庆大学学报（自然科学版） ISTIC EI PKU 英文刊名： JOURNAL OF CHONGQING UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION) 年，卷(期)： 2003 26(3) 分类号： O211 关键词： 混合泊松随机测度 拉普拉斯泛函 Radon测度