修正的Black-Scholes方程初边值问题的应用
通过一系列函数变换,求出了带初边值问题的欧式定价模型修正的Black-Scholes方程的解,并应用其结论,对股票与国债的投资组合进行了分析选择.
作 者： 夏莉 XIA Li 作者单位： 重庆工商大学,理学院,重庆,400067 刊 名： 西南大学学报（自然科学版） ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SOUTHWEST UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION) 年，卷(期)： 2007 29(6) 分类号： O175.2 F224.9 关键词： 修正的Black-Scholes方程 期权定价 瞬时利率