与汇率相关的几何平均亚式交换期权定价公式
在标的资产价格遵循对数正态扩散过程的假设下,研究如何把几何平均亚式期权推广到多资产期权的方法.运用等价鞅测度变换方法导出与汇率相关的几何平均亚式交换期权的定价公式.
作 者： 郭峰 李时银 GUO Feng LI Shi-yin 作者单位： 华侨大学数学系,福建,泉州,362021 刊 名： 福州大学学报（自然科学版） ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF FUZHOU UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION) 年，卷(期)： 2007 35(5) 分类号： O21 F830.9 关键词： 几何平均 汇率 交换期权