基于奇异谱分析的上证指数预测模型
该文应用奇异谱分析(SSA)的方法,对一维时间序列--证券指数,构造延迟矩阵,运用时间经验正交函数(EOF),对原序列进行重构,有效地提取序列中隐含的波形信号;利用自回归移动平均模型(ARMA模型)对原序列和重构结果分别进行预测,并进行比较.
作 者： 吕红 费文龙 秦伟良 作者单位： 吕红,费文龙(南京气象学院应用数学系,南京,210044)秦伟良(东南大学经济管理学院,南京,210096)
刊 名： 南京理工大学学报(自然科学版) ISTIC EI PKU 英文刊名： JOURNAL OF NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 年，卷(期)： 2003 27(z1) 分类号： O212.1 关键词： 奇异谱分析 经验正交函数 自回归移动平均模型 上证指数