基于奇异谱分析的上证指数预测模型

基于奇异谱分析的上证指数预测模型

该文应用奇异谱分析(SSA)的方法,对一维时间序列--证券指数,构造延迟矩阵,运用时间经验正交函数(EOF),对原序列进行重构,有效地提取序列中隐含的波形信号;利用自回归移动平均模型(ARMA模型)对原序列和重构结果分别进行预测,并进行比较.

作 者： 吕红 费文龙 秦伟良   作者单位： 吕红,费文龙(南京气象学院应用数学系,南京,210044)

秦伟良(东南大学经济管理学院,南京,210096) 

刊 名： 南京理工大学学报(自然科学版)  ISTIC EI PKU 英文刊名： JOURNAL OF NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY  年，卷(期)： 2003 27(z1)  分类号： O212.1  关键词： 奇异谱分析   经验正交函数   自回归移动平均模型   上证指数  

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