不同风险态度下美式期权的定价
考虑了基于不同风险态度的美式期权在有限离散模型中的定价问题.运用最优停止理论分别从风险偏好和风险厌恶2个角度讨论了美式期权的最佳实施期,并给出了相应的美式期权定价.
作 者： 成军祥 贾东芳 Cheng Jun-xiang Jia Dong-fang 作者单位： 河南理工大学数学与信息科学学院,河南焦作,454003 刊 名： 河南理工大学学报（自然科学版） ISTIC 英文刊名： JOURNAL OF HENAN POLYTECHNIC UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE) 年，卷(期)： 2009 28(6) 分类号： O211.6 F830.9 关键词： 风险态度 美式期权 最优停时 Snell包