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一类特殊模型的美式期权定价

时间：2021-12-07 09:39:33 数理化学论文我要投稿

一类特殊模型的美式期权定价

考虑离散时间金融市场模型中美式期权的定价问题,在股票价格服从指数假设的条件下,利用期权定价鞅方法给出了以该股票价格为标的资产的美式期权价格的一个上界.该上界与期权持有者选定执行期权的时间无关,因此可供期权出让者估计其平均损失.

作者：闫海峰刘三阳作者单位：闫海峰(西安电子科技大学理学院,陕西,西安,710071;河南师范大学数学与信息科学学院,河南,新乡,453002)

刘三阳(西安电子科技大学理学院,陕西,西安,710071)

刊名：西安电子科技大学学报(自然科学版) ISTIC EI PKU 英文刊名： JOURNAL OF XIDIAN UNIVERSITY 年，卷(期)： 2003 30(1) 分类号： O211.6 F830.9 关键词：期权定价 Black-Scholes模型鞅方法美式期权

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